南开大学学报（自然科学版） ›› 2020 ›› Issue (4): 1-.
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摘要： 基于Black-Scholes定价模型,建立了波动率服从GARCH(1,1)模型的一类美式看跌股票期权定价模型.采用跳格子有限差分法求解期权定价模型,并证明了跳格子差分格式是相容的、收敛的、稳定的.实证分析表明,与显式和隐式差分格式相比,跳格子差分格式是有效的.
关键词: 美式期权定价, GARCH(1,1)模型, 跳格子法
薛 婕, 周圣武, 江一鸣. 一类美式股票期权定价的数值算法[J]. 南开大学学报（自然科学版）, 2020,(4): 1-.
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