带摩擦-残值的最优投资-超损再保-阈值分红

摘要： 研究保险公司在摩擦市场中带终端残值的最优风险投资-超额损失再保-阈值分红问题，通过使用动态规划原理得到HJB方程，利用微积分理论分析并求解了最优投资-超额损失再保险策略和最优红利函数。最后在红利贴现率等于0的情形下，求解了最优策略与红利函数的显式解。

关键词: 摩擦市场, 终端残值, 超额损失再保, 阈值分红, HJB方程

孙宗岐, 杨鹏, 吴静, 杨阳. 带摩擦-残值的最优投资-超损再保-阈值分红[J]. 南开大学学报（自然科学版）, 2024,(1): 98-.