南开大学学报(自然科学版) ›› 2019 ›› Issue (2): 76-.

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几何平均篮子期权定价研究

  

  • 出版日期:2019-04-20 发布日期:2019-04-28

  • Online:2019-04-20 Published:2019-04-28

摘要: 利用Exponential-Ornstein-Uhlenbeck过程刻画金融市场中资产价格,利用矩匹配的方法,计算得出几何平均篮子期权价格的近似值.

关键词: 指数Ornstein-Uhlenbeck过程, 篮子期权, 矩匹配