南开大学学报（自然科学版） ›› 2019 ›› Issue (6): 84-.
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摘要： 通过引入对角截面的概念,讨论对角截面与copula之间的关系,并估计以copula对角截面为基础的尾部集中函数.尾部集中函数可以用来刻画在有限区域内变量之间的尾部相关性.通过Monte Carlo模拟,分析尾部集中函数作为区分不同copula函数类的有效性.最后,通过具体实例来说明尾部集中函数在度量尾部相关性方面的优势.
关键词: Copula, 对角截面, 尾部集中函数, Monte Carlo模拟
胡 祥, 张连增. 基于copula对角截面的尾部相关性度量及应用[J]. 南开大学学报（自然科学版）, 2019,(6): 84-.
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