南开大学学报（自然科学版） ›› 2025 ›› Issue (2): 101-.
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摘要： 利用矩匹配技术研究乘积期权价格的近似逼近解析解。在资产价格服从Cox-Ingersoll-Ross过程情况下，利用两个逐段几何布朗运动逼近两资产价格，从而得到乘积期权价格近似解析解。最后以蒙特卡洛模拟结果为参照，验证所得近似解析解在乘积期权定价方面的有效性、高效性和精确度。
关键词: 乘积期权, Cox-Ingersoll-Ross 模型, 矩匹配, 蒙特卡洛模拟
孟祥波, 吴水苗, 张立东. Cox-Ingersoll-Ross 模型下乘积期权定价研究[J]. 南开大学学报（自然科学版）, 2025,(2): 101-.
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