南开大学学报（自然科学版） ›› 2020 ›› Issue (2): 1-.
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摘要： 基于不确定理论,研究了不确定均值回复模型下欧式幂期权的定价问题.不仅推导了欧式看涨幂期权和欧式看跌幂期权的定价公式,还给出了数值算例,并分析了模型参数（期权到期日和交割价格）对欧式幂期权价格的影响.
关键词: 幂期权, 浮动利率, 不确定均值回复模型
张立东, 孙艳美. 不确定环境下幂期权的定价研究[J]. 南开大学学报（自然科学版）, 2020,(2): 1-.
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