南开大学学报（自然科学版） ›› 2019 ›› Issue (4): 62-.
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摘要： 研究了带有不确定收益的保险公司在离散时间点的最优分红问题.引入不确定收益项和风险系数,并在指数保费原则下构建了贴现收益,这就导致了风险调整后的分红现金流贴现.受Bauerle等人的启发,研究了有限时间和无限时间范围的最优分红策略,证明最优分红策略是一个波段策略.最后,给出一些数值研究,并讨论了不同风险系数对最优分红策略的影响.
关键词: 不确定收益, 最优分红问题, 风险系数, 波段策略
孔 焕, 王传玉. 带有不确定收益的保险公司的最优分红问题[J]. 南开大学学报（自然科学版）, 2019,(4): 62-.
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