南开大学学报（自然科学版） ›› 2024 ›› Issue (6): 59-.
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研究了在模糊环境下保险公司的最优再保险和投资策略问题。假设保险公司有两类保险业务，其中第一类保险业务具有索赔相依性，即历史索赔会对未来索赔产生影响。保险人允许购买比例再保险，且其盈余可投资于无风险资产，价格过程由CEV模型描述的风险资产，违约债券和一个模糊资产组成的金融市场。保险公司的目标是最大化平滑模糊效应，应用随机控制方法和动态规划原理推导出违约前和违约后的再保险和投资策略。最后，通过数值分析说明了模型参数对最优策略的影响。
关键词: 模糊环境, 索赔相依, 平滑模糊效应, 再保险和投资策略
张雨浓, 马丽君, 马世霞, 董文泽, 崔雅茹, 孔于榕.
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